Синтетический длинный фьючерс (Sinthetic Long Futures)

Заключается в покупке колла и продаже пута с одинаковой ценой исполнения и датой истечения контрактов. Стратегия идентична длинной позиции по базовому активу.

Используется, если ожидается, что цена базового актива повысится.

Прибыль неограничена в случае роста цены базового актива.

Убыток неограничен в случае падения цены базового актива.

по материалам сайта option.ru